كونورز - مؤشر القوى النسبية الفوركس تداول

كيفية التداول التراجع الجزء 2: مؤشر كونورسرسي مات رادتك هو باحث أول للبحوث كونورس. وتخرج السيد رادتك من جامعة ميشيغان الحكومية بدرجة علمية في علوم الحاسوب. لديه 25 عاما من الخبرة في تطوير البرمجيات في الشركات الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك هيوليت باكارد والبحوث الشمالية بيل. وقد عمل السيد رادتك بنشاط على تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات منذ عام 2008. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أصبح مشاركا متزايدا مع أسرة مجموعة كونورز من الشركات، أولا كطالب، ثم كعضو في نادي الرئيس، وأخيرا مستشار، باحث، ومؤلف. قام لاري كونورز و كونورز ريزارتش بتطوير واختبار ونشر استراتيجيات تجارية كميا منذ منتصف التسعينات. وخلال ذلك الوقت، أتيحت لنا الفرصة لتقييم عدد كبير من المؤشرات الفنية المختلفة وتقييم فعاليتها في التنبؤ بعمل الأسعار في المستقبل. الآن اتخذنا الخطوة التالية، وخلق مؤشر لدينا: كونورسرسي. وقد أظهرت أبحاثنا كونورسرسي لتكون متفوقة على أي مؤشر الزخم الأخرى التي اختبرناها. انقر هنا للحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى أحدث دليل استراتيجي مجاني: مقدمة إلى كونورسرسي. داخل يول تجد استراتيجية التراجع كمي تماما استنادا إلى مؤشر كونورسرسي. كونورسرسي هو مؤشر مركب يتكون من ثلاثة مكونات. اثنان من العناصر الثلاثة تستخدم حسابات مؤشر القوة النسبية (رسي) التي وضعتها ويلس وايلدر في 1970s، والمكون الثالث يصنف أحدث تغير الأسعار على مقياس من 0 إلى 100. مجتمعة، وهذه العوامل الثلاثة تشكل مذبذب الزخم ، أي مؤشر يتراوح بين 0 و 100 للإشارة إلى المستوى الذي يكون فيه الإفراط في الشراء (القيم العالية) أو ذروة البيع (القيم المنخفضة). ويمكن الاطلاع على وصف كامل للحسابات وراء مؤشر كونورسرسي هنا. وبالنسبة للأسهم، فإن القاعدة الجيدة هي أن السهم قد أصبح ذروة البيع عند انخفاض قيمته كونورسرسي دون 15. إن الأسهم ذات القيمة كونورسرسي أقل من 10 هي ذروة بيع كبيرة، وقيمة أقل من 5 تشير إلى حالة ذروة البيع. عموما، الأسهم التي لديها أدنى القيم كونورسرسي، أي أعمق التراجع، هي التي سوف تشهد أكبر المتابعات عندما أسعارها تعود إلى المتوسط. لنرى كيف تقارن قيم كونورسرسي مع المؤشرات الشائعة الأخرى وتكملها، قم بزيارة فحوصات أسواق التداول. يمكن العثور على قيم الوقت الحقيقي ل كونورسرسي على صفحة تفاصيل الرمز من موقع تحليلات أسواق التداول. في الجزء 3، وكذلك تحديد مجموعة كاملة من قواعد الدخول لاستراتيجية الانسحاب على أساس كونورسرسي. انقر هنا لقراءة كيفية التداول التراجع 8211 الجزء 1 انقر هنا لقراءة كيفية التعامل مع عمليات التراجع 8211 الجزء الثالث انقر هنا لقراءة كيفية التداول عمليات التراجع 8211 الجزء الرابع انقر هنا لقراءة كيفية التداول عمليات التراجع 8211 الجزء 5 كيف يمكنني تطبيق Connors8217 رسي (2 ) لتراجع التداول كما ذكرت في الجزء الأول من هذه السلسلة (تراجع التداول في وول ستريت 8217s أفضل الأسهم 21 يوليو 2009). هناك نهجان يشيع استخدامهما في التداول: الأسهم التجارية التي تندلع (التي يدافع عنها عيبد من بين أمور أخرى) والأسهم التجارية التي تتراجع (التي يدافع عنها L. كونورس من بين أمور أخرى). I8217m مهتمة بشكل خاص في كيفية تطبيق هذه النهج على تداول الأسهم الأساسية بشكل أساسي، وخاصة تلك التي لها قيمة اليسار في سعرها. هنا، I8217ll تصف استراتيجية تهدف إلى تداول التراجع. إذا كنت تبحث للتجارة واحدة من استراتيجيات التراجع أقوى المتاحة للتجار اليوم، من أجل دليلنا تحديثها حديثا 8211 استراتيجية طويلة بولباكس 8211 من خلال النقر هنا اليوم. وقد تم اختيار 32 مخزنا لإثبات استراتيجية تؤدي إلى شراء نهاية اليوم عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) دون قيمة المحفز (2.5 أو 5.0 أو 10 أو 20) ونهاية البيع عند مؤشر القوة النسبية (2) ) يغلق فوق 70. تم تنفيذ جميع الصفقات بين يناير الأول و 25 سبتمبر من هذا العام. وكانت هذه ال 32 مخزونات سليمة أساسا، كما تحددها سلسلة من الشاشات الأساسية، لها قيمة متبقية في سعرها، كما هو مبين في نسب بيج الخاصة بها. وكان كل من تسم اختيار خلال الربع الماضي. وكمثال على ذلك، ضع في اعتبارك التجارة 2 (الرسم البياني الأول) التي تتطلب إغلاق مؤشر القوة النسبية (2) أدنى من 5.0 قبل دخوله لفترة طويلة بالقرب من الإغلاق. ثم يتم إغلاق الصفقة في نهاية اليوم عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية (رسي) 70. ملاحظة، سيتم اتخاذ كلا القرارين التجاريين في الدقائق الخمس الأخيرة من كل جلسة تداول. وباستخدام هذه الاستراتيجية، كان من الممكن أن تولد هذه الأسهم ال 32 138 صفقة (79.0 فائزا) ومتوسط ​​ربح قدره 70 سنتا للسهم الواحد (أفضل نسبة فوز للاستراتيجيات الأربع، على الرغم من أن الإستراتيجية 1 حققت متوسط ​​ربح تجاري أفضل). لاحظ أن الصناديق الحمراء تسلط الضوء على تلك الأسهم التي أدت إلى خسائر إجمالية. وكان من الممكن الحصول على نتائج الأرباح التالية (73،950) من الإستراتيجية 2، حيث بلغ عدد الصفقات 150 سهم لكل سهم. في حين أن كل واحدة من هذه الاستراتيجيات الأربعة قدمت جيدة جدا دخول التجارة وخروج نقاط لهذه المخزونات الجودة، وأنا أفضل معدل الفوز الجمع لعدد من الصفقات التي تقدمها الاستراتيجية الثانية بسبب عدد من الصفقات. لاحظ أيضا، الصف الأخير الذي يدل على أن خلال هذه الفترة الزمنية نفسها، سبي (إتف ل سامب 500)، ولدت خسائر مع جميع الاستراتيجيات الأربع. يظهر الرسم البياني لسعر ستة أشهر التالي ل كبلا حيث وقعت خمس من الإستراتيجية 3 صفقات. على الرغم من أن كل ذلك كان مربحا، فإن الخروج الذي سمح للمرء بالبقاء بعد بضعة أيام في التجارة كان سيؤدي إلى عوائد أفضل. إن المطالبة بأن يكون السهم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم من المحتمل أن يكون قد أدى إلى القضاء على الصفقات الأكثر خطورة. وأخيرا، والنظر في كيفية شراء وبيع الضغط يختلف لمخزون الجودة التي لها قيمة. مرة واحدة تم تحديدها، الجميع يريد أن يمتلك ذلك (أن 8217s لي ولكم وكذلك المؤسسات) حتى ضغط شراء يبني دفع سعره أعلى، وأخيرا إلى نقطة حيث يصبح ذروة الشراء للغاية: المستثمرين التوقف عن شراء التجار بيع مواقعهم والباعة قصيرة خطوة في الاستشعار عن بعد حالة ذروة الشراء. ضغط البيع يفوز مؤقتا، والسعر ينخفض. يبدأ التراجع، ولكن في كل حين، والمؤسسات والمستثمرين والتجار يبحثون عن نقطة إعادة الدخول: بدعم من المتوسط ​​المتحرك الرئيسي (20-، 50- أو 200 يوم)، في عكس السعر السابق (وادي أو تلة في وقت سابق ) أو على مستوى فيبوناتشي كبير (38.2، 50 أو 61.8). على الرغم من أن عملي باستخدام استطلاعات التعرف على الأنماط أظهرت أن هناك 8217s شيء يرضي بشكل متناظر حول مستويات فيب الذي يسبب الناس للرد هناك، وهذه المجالات من الدعم ليست سحرية، مجرد تحقيق الذات لأن المال الذكي يتفاعل هناك. التداول (أو الاستثمار في) مخزونات الجودة في الانسحاب يعرض فرصة منخفضة المخاطر، ربحية عالية للفرد وكذلك المؤسسات. ريتشارد ميلر. شهادة الدكتوراة 8211 الاحصائيات المهنية، هو رئيس تريبلسكرينميثود و بينساكولابروسيسوبتيميزاتون. Connors 2-الفترة مؤشر القوة النسبية تحديث لعام 2013 وكان إيت 8217s حوالي سنة منذ I8217ve نلقي نظرة على شعبية جدا 2-الفترة مؤشر القوة النسبية طريقة التداول من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز. ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك مؤشر الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى عدة عقود. ما هو مؤشرنا مؤشر القوة النسبية يمكن الاعتماد عليها. على مدى السنوات القليلة الماضية نظام التداول لمدة 2 فترة كما هو محدد في الكتاب، 8220 قصيرة الأجل استراتيجيات التداول التي تعمل 8221، وقد تم في السحب. وخالل عام 2011، شهد السوق انخفاضا مفاجئا ومستمرا أدى إلى خسارة النظام. وقد تعافى ببطء منذ ذلك الحين. وفيما يلي الرسم البياني للأسهم التي تصور منحنى نظام التداول 8217s تداول مؤشر سبس من 1983. يمكنك ان ترى بسهولة انخفاض كبير حول التجارة رقم 120. وهنا هو نظرة المقربة من آخر 19 الصفقات، والتي تغطي حوالي السنوات الخمس الماضية. قواعد التداول من لاري كونورس بسيطة جدا وتتكون من صفقات طويلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد هي كما يلي: يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. جميع الاختبارات في هذه المقالة سوف تستخدم الافتراضات التالية: بداية الأسهم: 100،000. المخاطر لكل التجارة: 2،000. يتم تطبيع عدد الأسهم على أساس حساب أتر 10 يوما. لا يوجد توقف. لا يتم إعادة استثمار بامبل من كل صفقة. هل مؤشر مؤشر القوة النسبية لفترة 2 يفقد حاجته من الصعب القول في هذا الوقت. it8217s ليس مثل سحب لم يحدث من قبل، ولكن هذا 8217s ليس حقا ما أريد لاستكشاف. أريد أن ألقي نظرة فاحصة على مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ونرى ما اذا كان يمكننا تحسين نظام التداول الأساسي من قبل لاري كونورس. أيام بعد فتح التجارة أولا دعونا 8217s نلقي نظرة على كيف يتصرف السوق بعد إعداد مؤشر القوة النسبية. باختصار، تم تصميم مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتسليط الضوء على التراجعات القوية. وكان الشراء في التراجع في اتجاه صعودي طريقة تداول معروفة وفعالة وهو جوهر نظام التداول رسي لمدة 2. يمكننا إثبات ذلك من خلال النظر في كيفية تصرف السوق بعد تشغيل التجارة. أنا خلقت استراتيجية إيسيلانغواج التي يمكن أن تعقد موقف X أيام بعد فتح التجارة. ثم اختبرت X للقيم في المدى من 1 إلى 30. وبعبارة أخرى، أريد أن أرى كيف يتصرف السوق 1-30 يوما بعد فتح التجارة. هل السوق لديها ميل إلى الصعود بعد يحدث الإعداد التجاري أو أنها تميل إلى الانجراف أقل أدناه هو الرسم البياني شريط الذي يمثل النتائج. كل شريط هو مجموع بامبل استنادا إلى عدد أيام عقد. انقر للحصول على صورة أكبر بشكل عام يعد فترة عقد، يتم إنشاء المزيد من بامبل. هذا يدل على أنه بعد مؤشر القوة النسبية 2-يسي يؤدي إلى تداول، فإن السوق يميل إلى الصعود خلال ال 30 يوما القادمة. ومن المهم أيضا أن تلاحظ جميع القيم 8287s نتائج إيجابية. وهذا يدل على المتانة في هذه المعلمة بالذات. متوسط ​​فترة الخروج المتحرك استخدمت قواعد التداول الأصلية لاري كونورس خروج ديناميكي على أساس المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. وبمجرد إغلاق السعر فوق هذا المتوسط، تم إغلاق الصفقة. أردت أن ألقي نظرة فاحصة على الفترة المستخدمة لهذا الخروج المتوسط ​​المتحرك. مثل الرسم البياني الشريطي أعلاه، اختبرت القيم 1-30 للفترة المستخدمة في المتوسط ​​المتحرك. كليك فور لارجر إيماج في هذا الرسم البياني يمكننا أن نرى زيادة الأرباح ونحن نزيد من المتوسط ​​المتحرك الفترة من واحد إلى 14. هناك انخفاض بطيء بعد 14 ونحن نستمر في قيمتنا النهائية من 30. It8217s جيدة جدا أن نرى أن جميع القيم تنتج نتائج إيجابية. وهذا يدل على الاستقرار عبر هذه المعلمة وطريقة الخروج. رسي ثريشولد Let8217s ننظر إلى قيمة العتبة المستخدمة لتحديد ما إذا كان السوق قد انسحبت بما فيه الكفاية لتحريك تجارة طويلة. مرة أخرى، سنقوم بإنشاء رسم بياني شريطي ونحن ننظر إلى مجموعة من قيم العتبة من 1-30. انقر للحصول على صور أكبر ونحن نرى القيم أدناه 10 تنتج أفضل النتائج. مرة أخرى، كل قيمة تنتج نتائج إيجابية وهذا هو علامة جيدة جدا. استنادا إلى المعلومات التي نظرنا إليها في هذه المقالة، let8217s تعديل قواعد التداول Connors8217. سنجري التغييرات التالية: استخدم قيمة 10 كعتبة رسي. استخدم متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام كإشارة خروج. وفيما يلي جدول يبين الفرق بين قواعد Connors8217 الأصلية والقواعد المعدلة Connors8217. تأتي الزيادة في صافي الربح على حساب المزيد من الصفقات التي يرجع ذلك إلى حقيقة خفض موقف على ما نعتبره تراجع قابل للحياة. من خلال زيادة عتبة مؤشر القوة النسبية من 5 إلى 10 المزيد من الاجهزة التأهل كإدخال صالح، وبالتالي نحن نأخذ المزيد من الصفقات. ولكننا أيضا كسب المزيد من المال على كل التجارة. ويرجع ذلك إلى فترة الاحتفاظ الطويلة لدينا من خلال زيادة فترة المتوسط ​​المتحرك من 5 إلى 10. في النهاية، نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الصفقات والاحتفاظ بتلك الصفقات لفترات أطول من الزمن. إضافة وقف الخسارة جميع النتائج أعلاه لا تستخدم قيمة وقف الخسارة. Let8217s إضافة 2000 وقف الخسارة على كل التجارة ونرى كيف سيغير النتائج. لقد اخترت هذه القيمة لأنها تمثل قيمة المخاطر عند رفع عدد الأسهم إلى التداول. لاحظ أننا نخاطر فقط 2 من حساب 100،000 لدينا على كل صفقة. العمود اليمنى اليمنى يحمل النتائج مع 2000 من الصعب توقف. هذا يحصل فقط أفضل وأفضل. في كثير من الأحيان توقف سوف يضر نظام التداول في عدة عوامل الأداء الرئيسية ولكن ليس هنا. لدينا 2000 توقف الثابت يحسن النظام عبر عدة عوامل الأداء. وخلافا لنظام التداول الأصلي، فإن منحنى رأس المال هذا يحقق مستويات قياسية جديدة. عبر أسواق مختلفة Let8217s ننظر الآن في الأداء في مختلف الأسواق. أنا لن تعديل قواعد التداول على الإطلاق. كليك تو إنلارج لاحظ أن عدد الصفقات أقل بكثير بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه عند مقارنتها ب سبي. ويرجع ذلك إلى سبي يجري حولها منذ عام 1993 في حين أن هذه صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى هي أكثر من ذلك بكثير. وعموما، يحافظ النظام بشكل جيد عبر هذه الأسواق المختلفة. الاستنتاج لا يزال مؤشر القوة النسبية يبدو مؤشرا قويا عند تحديد نقاط دخول عالية الاحتمال ضمن مؤشرات السوق الرئيسية. يمكنك تعديل عتبة الزناد وفترة التمسك على مدى واسع من القيم ولا تزال تنتج نتائج تداول إيجابية. آمل أن هذه المادة سوف تعطيك الكثير من الأفكار لاستكشاف بنفسك. وهناك فكرة أخرى فيما يتعلق بمعلمات الاختبار هي تحسين المعلمات بشكل مستقل على 8220portfolio8221 من إتفس السوق بدلا من استخدام سبس فقط. ولا شك في أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يستخدم كأساس لنظام تداول مربح. الحصول على الكتاب